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HLチャンネル法

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最新記述:2009-09-01 (火) 01:18:24

HLチャンネル法

「株式管理」ユーザー会員の I さんから、新しい技法のご紹介を頂きました。

CMA手法も加味して新機能として搭載してみました。

I さんの説明では、この方法は、対象は一部上場銘柄のみとし、じっくり構えて大きなトレンドを取るのに適している そうです。(株価がバタバタ動くのには不向きのようです。)

同じ投資手法に興味のある方は是非活用してみて下さい。

尚、手法名称は、Iさん命名の「HLチャンネル法」と名付けました。 

HLChanelHou-23.jpg


「HLチャンネル法」に加えて、「株式管理」の手法として、「HLチャンネル法」よりも早期にトリガーの表示される手法を「CMA法」として搭載して見ました。

より有利な仕掛けが可能な場合もありますが、騙しの発生も増加します。

性格としては、堅実長期の「HLチャンネル法」、短期一攫の「CMA法」でしょうかね。

手法の概要

日足を対象に考案された手法なので、日足を例に説明します。

基本計算期間として「31日移動」を用いますが、その高値移動平均と安値移動平均から、「高値チャンネル(線)」「安値チャンネル(線)」及び「高安平均線(線)」を算出表示します。

高値チャンネル線:高値移動平均に (高値移動平均-安値移動平均)を加える

安値チャンネル線:安値移動平均から(高値移動平均-安値移動平均)を引く

高安平均線   :高値移動平均と安値移動平均の単純平均値 

定数設定画面での「高値移動平均」「安値移動平均」の設定画面例です。

HLChanelHou-04.jpg


「株式管理」では、

  • 31日高値チャンネル・安値チャンネルを太線、並びにCMA手法の上昇赤色・下降青色表示。
  • 31日高安平均線は、黒の細線

その他の「HLチャンネル法」の指標線として

  • 65日移動平均は、ピンクの細線。
  • 25日移動平均は、緑の細線
  • 9日移動平均は、赤の細線  
  • 5日移動平均は、赤青の太線

を表示しています。

高値チャンネル線・高安平均線は、I さんの発案造語です。

尚、チャート表示を簡明にするため、直接利用しない「高値移動平均線」と「安値移動平均線」はチャート表示していません。

HLChanelHou-05.jpg


各指標ラインをその色・太さで確認できるように拡大してみます。

HLChanelHou-06.jpg


表示設定

  • 定数設定画面(チャート画面で「(定数の)T」Key)の画面設定8タブの内、任意の画面を選んで、「HLチャンネル法」にクリックを入れる。
HLChanelHou-01.jpg


  • 表示適用「足」にクリックを入れる。
HLChanelHou-02.jpg


チャート表示

  • チャート画面で「(画面の)G」Keyを順次押しして、8画面の中から「HLチャンネル法」設定画面を選択表示します。

チャート画面が、「HLチャンネル法」表示の時に、「I」Keyで表示切替が出来ます。

「I」Key

  • 表示なし
  • 「HLチャンネル法」(○が表示)
  • 「CMA法」(△が表示)

をトグルで切り替えます。

「Shift」+「I」Key

「HLチャンネル法」で用いる移動平均線の算出手法を、「単純平均」と「EMA」に切り替えます 

EMA:直近の株価の比重を高めた移動平均算出手法(I さんは、単純平均手法を採用しています。)
HLChanelHou-10.jpg
HLChanelHou-11.jpg


定数設定画面での「単純平均」「EMA」の設定画面例です。

HLChanelHou-03.jpg


「Cntrl」+「I」Key

  • 買い仕掛け・決裁
  • 売り仕掛け・決裁
  • 買い・売り仕掛け・決裁両方表示

をトグルで切り替えます。

HLChanelHou-12.jpg
HLChanelHou-13.jpg
HLChanelHou-14.jpg


インターネット呼び出し

尚、「I」Keyの利用が多岐となったので、「HLチャンネル法」表示の時は、従来のインターネット呼び出し(銘柄コード検索等)は利用出来ません。

インターネット呼び出しを行う時は、チャート画面で「G」Keyで「HLチャンネル法」表示以外の画面に切り替えて利用して下さい。

インターネット呼び出し」は銘柄コード検索等が利用目的であり、それほど使用頻度は多くないのでこのようにいたしました。

仕掛け決裁表示


HLチャンネル法


買い仕掛け

  • 高値チャネルを陽線終値で上回り済みの時に
  • 高安平均線を25日移動平均が上回り
  • 65日移動平均を終値で上回った時

赤○を表示

HLChanelHou-15.jpg


Iさんのコメント
発生するチャブツキを高値チャンネル線のアイデアを付け加えることで防いでいます。
すなわち高値チャンネル線を日中足終値が陽線で上抜ければ、基本的に翌日買いです。
高値平均線と安値平均線の平均である高安平均線と25日MAのGCも同様のアイデアです。
一旦上記の条件が満足されてロングのポジションに入れば25日線が31日高安平均線の上にあれば日足は気にせず保持です。
最強は5日線が高値チャンネルより上にある時です。
9日線が高値チャンネルより上に出ればウルトラ最強です。

売り決裁

  • 買い仕掛けが立っている時に
  • 5日移動平均が9日移動平均をDCの時

青×を表示

決裁トリガーは、色々の手法が考えられますが、多数の手法を同時搭載するのは難しいため、5日・9日移動平均DCを搭載して見ました。

HLChanelHou-16.jpg


Iさんのコメント
ポジションを外すのは高値チャンネルと5日線のDCか5日線が最高値をつけた後としています。
もちろん5-9日線のDCでも結構です。
5日移動平均の山越反転下降、或いはトレーリング・ストップの考え方で最高値から一定額のダウンや得られた利益が10%ダウンの時点で、決裁利益確定利確した方が利益は多いかもしれませんね。

売り仕掛け

  • 安値チャネルを陰線終値で下回り済みの時に
  • 高安平均線を25日移動平均が下回り
  • 65日移動平均を終値で下回った時

青○を表示

HLChanelHou-17.jpg
HLChanelHou-18.jpg


Iさんのコメント
安値チャンネル線と日中足の陰線下抜け、あるいは高安平均線とMA25のDCは空売りのトリガーとしても利用できます。
カラ売りのタイミングは安値チャンネルを陰線で本体が下抜けたときとしています。
タイミング的には遅くなるので、少し利益は減りますが、かなり騙しを排除できますし、精神的に気楽です。
これも大きなトレンド用です。
ダークホースは25日線が下降段階での31日高安平均線とのDCです。

買い決裁

  • 売り仕掛けが立っている時に
  • 5日移動平均が9日移動平均をGCの時

赤×を表示

HLChanelHou-19.jpg


Iさんのコメント
5日移動平均の底打ち反転上昇、或いはトレーリング・ストップの考え方で最安値から一定額のUP等、「買仕掛の売決裁」と同じ考えも適用できます。

CMA法

買い仕掛け

  • 高値チャネルを終値で上回り
  • 高値チャネル上昇の時

赤△を表示

売り決裁

  • 買い仕掛けが立って居る時
  • 5日移動平均が山越反転下降の時

青▽を表示

HLChanelHou-20.jpg


売り仕掛け

  • 安値チャネルを終値で下回り
  • 安値チャネル下降の時

青▽を表示

買い決裁

  • 売り仕掛けが立って居る時
  • 5日移動平均が谷越反転上昇の時

赤△を表示

HLChanelHou-21.jpg


指標線

日足

「手法の概要」に記述のとおり

週足

 
日足に準じます。

  • 16週高値チャンネル線・安値チャンネル線
  • 26週移動平均は、ピンクの細線。
  • 16週高安平均線は、黒の細線
  • 13週移動平均は、緑の細線
  • 9週移動平均は、赤の細線  
  • 5週移動平均は、赤青の太線

を表示しています。

月足

日足に準じます。

  • 15月高値チャンネル線・安値チャンネル線
  • 24月移動平均は、ピンクの細線。
  • 15月高安平均線は、黒の細線
  • 12月移動平均は、緑の細線
  • 9月移動平均は、赤の細線  
  • 5月移動平均は、赤青の太線

を表示しています。

「月足HLチャンネル法」は、日足・週足に倣らって、「株式管理」に搭載してみました。

Iさんのコメント
小生はこの方法であまり月足を考えたことはありませんが、でも改めてチャートを見てみると結構機能していますねえ。
少し気長な対応が必要ですが・・・。
ただ、高値チャンネルまで考えずに高値平均線で考えてもいいかもしれませんね。

備考

「HLチャンネル法」の各移動平均線算出期間は、上記の通り固定設定されています。

チャート画面移動平均計算とは異なる「HLチャンネル法」の独自処理です。

チャート画面の移動平均は、「HLチャンネル法」とは別に任意に設定可能です。

尚、例えば日足の場合は、チャート表示の平均線を、短期5日、中期25日、長期65日、超長期130日に 変更して平均線表示も「HLチャンネル法」に併用すると見やすいです。

Iさんのコメント
5週移動平均と5月移動平均は各々13週、12月ボリンジャーバンドの1σ線とほぼ一致します。
したがってここを伝っていく限りボリンジャーバンドの観点からも安全だと言うことが出来ます。
日足の場合は5日移動平均ではもっと安全サイドになっていて、9日移動平均(あるいは10日移動平均がいいかもしれませんが、小生は一目均衡表の基本数字9が好みで、この数字を良く使っています。)が相当すると考えているので、5・9の数字を取り入れた移動平均を使っています。
これは自説で、一人合点可も知れませんが


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