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5日移動平均85%法

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最新記述:2017-02-20 (月) 15:57:07

5日移動平均85%法 (CMA85%法)

手法の概要

アメリカのロビンス・トレーダーズ・チャンピョンシップにおいて1年間で1万ドルを114万ドルにしたラリー・ウィリアムズが活用している手法(5日移動平均85%システム)です。

  • 過去5日間の平均ボラティリティを確認するために過去5日間の真の変動幅(真の高値-真の安値)を全て足し、5で割る。
  • 売り場を探しているのであれば、5日間の平均ボラティリティの85%を前日の終値から差し引いた価格で、逆指値の売りを入れる。
  • 売り玉は逆の買いシグナルが出れば、買い戻しを行う。(買いから入る場合はその逆)

「真の高値」:前日の終値か本日の高値の高い方
「真の安値」:前日の終値か本日の安値の安い方
「高値-安値」の絶対値と言う意味です。

このシステムの有効性については、82年4月30日から87年12月1日の間、S&P500 1枚の取引において検証され、

  • 262回のトレードにおいて勝率45%、勝ちトレードにおける平均利益2437ドル、、
  • 負けトレードにおける平均損失1347ドル、リスク・リワード・レシオ1.51、
  • 累積実現利益97350ドルという良好なパフォーマンスを示しているそうです。

手法の表示

チャート画面で「¥」(数字Keyの並びの右端の「¥」Key)を押します。

チャート上に上記概要の逆指値株価を結んだラインを表示します。

トグルで表示・非表示を切り替えられます。

s_5DayCMA-1.jpg


ノーマルチャート表示

s_5DayCMA-2.jpg


CMA85%法表示

s_5DayCMA-3.jpg


シュミレーションの表示

Shift+「¥」Keyで、株価がその指値ラインをヒットした時に縦に期日線を表示します。

Shift+「¥」Keyで、表示解除できます。

同時に、売買シミュレーション結果と最新の指値株価値を別表に表示します。

s_5DayCMA-4.jpg


シュミレーション表示画面


売買期日CMA85%法を株価がヒットした期日で、買い・売りのドテン売買をシュミレートします。
株価ヒットした期日の翌日始値です。
損益単発の売買の損益です。
累計チャート画面開始期日からの損益の累計です。
累計損益のその時点での原資に対する累計損益率です。
原資その株式を買い仕掛ける為の原資です。
元の原資+累計損益が次の買い株価に達しない時はその差額を追加原資として加算します。
売り仕掛けは買い原資を信用保証差し入れと看做して特に考慮していません。


100%法、120%法

シュミレーション表示画面で、「¥」Keyを押すと、トグルで「85%法」・「100%法」・「120%法」を切り替えて表示します。

株価のボラティリティに対して、どれ位の仕掛け幅で仕掛けるのが良いのかの検討手段として、%値を3種類作ってみましたが、仕掛け幅が大きい程良いということでも無いようです。

銘柄毎の差異は有りますが、総論的には矢張り85%法が優位かと思われます。

100%法の表示例

5DayCMA-5.jpg


120%法の表示例

5DayCMA-6.jpg


銘柄・表示足の変更

シュミレーション表示画面で、チャート画面と同様に矢印Keyで直接銘柄の変更・表示足の変更が出来ます。

週足の表示例

s_5DayCMA-7.jpg


月足の表示例

s_5DayCMA-8.jpg


シュミレーション消去

表示画面の消去は、「Esc完了」をクリックするか、「Esc」keyを押してください。

或いは、Shift+「¥」Keyを押してください。

「株式管理」独自ののダブルKEYアクション。
表示KEYの再押しは、解除になります。

講評

5日移動平均85%法は、確かに有効有用なようです。

でも、幾つか前提条件もあるようです。

株価変動のあること

これは、当然に株価の上部の赤線で買い仕掛けをし、株価下方の青線で売り手仕舞を行うので、この赤線・青線の株価幅をクリアーするだけの株価変動差が必要です。

なだらかな株価変動ではなく、株価のボラティリティがあること。

上下方向への突っ込み変動とでも言いましょうか、まっ、その動意付きを捕えて仕掛ける手法ですから当然と言えば当然ですが。

矢張り銘柄と時期を選んで利用するという、あらゆる手法に共通の前提があります。

どういう銘柄をどういう時期に仕掛けるか、ユーザー各位の研究とその発表を期待いたします。

今後の検討課題

株価のトレンドに沿って、順張りを狙いますが、短期的な逆行を捕えて仕掛けるのを基本としていますが、短期的な逆行からの戻りを捕えるのに有用な手法かと思われます。

短期的逆行でなくても、標準設定の指標画面に設定している、RCI・ストキャスティック・乖離率・エネルギー・RSI・VR等の各指標の赤色表示・黄色表示からの仕掛け時の、探索に有用かと思われます。

この場合は、ストップ的に仕掛け株価を一方向にのみ進め、株価を追い上げ(追い下げ)て行ってヒットするのを狙います。

3点チャージへの応用

3点チャージは、反転狙いの中々に鋭い手法ですが、仕掛けた後に更に株価下降が続く場合が往々にあります。

3点チャージの買いサインが出たら、CMA85%法で株価の反転を追っていって更なる安値で仕掛けることが出来そうです。

今後の検討課題ですね。

移動平均乖離法への応用

同じく、最近話題の年率800%、中期25%乖離・短期10%乖離法にも応用が利きそうですね。






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