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データーマイニング・リニア目標株価

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最新記述:2017-03-05 (日) 18:46:40

データーマインニング・リニア相関法

最近、ホームページの参考に色々無料レポートをDLして読んでます。

「株式投資データマイニングでお宝銘柄簡単発見法」という無料レポートに目を通していると、何処かで見たような内容、内容自体はある書籍の手法を紹介してるだけですが、この本なら家にもあるな。

読み返してみて、この手法は既に「株式管理」に搭載していたことを思い出しました。

機能紹介の原稿も書いていたのですが、マニュアル改定が遅遅として進まず、未公開のままでした。

そのままとした理由の一つとしては、手法としては興味があり、数値データー処理だけにより処理すると言うことも、作者の趣味に合ったのですが、

  • 掲載実例が少なく、手法の成果の蓋然性・必然性の検証が弱い。
  • 仕掛け目標株価を前月株価の最高値・最安値の調和平均を用いていますが、単純平均より安いとしか理由が示されていません。
  • 利益目標を3~5%としていますが、3~5%なら難しいロジックを用いなくても日々の変動を上手く捕らえれば達成できる範疇です。
  • 著者は統計学者なので、抜かりはないと思いますが、エクセルへの株価手入力でシステム対応は出来ていないと述べているので、どれだけの過去データの検証で裏打ちされているのか疑問

    等が感想でした。

何故開発搭載をしたのかは、エクセルならCOORREL関数とかを使って一発なのですが、

  • 相関係数の算出ロジックを作ってみたかった。
  • 株価新フォーマットエディションが完成して過去の株価データーが整備できたら、書籍では弱い側面の過去データーでの検証をしてみたい、その準備として

    といったところでしょうか。

今回、丁度良い機会なので、機能の見直し追加とマニュアルの記述を完成させました。

以下は、2005年8月8日記述原稿の再録です。

統計学者のグループの共著の書籍が最近出版されました。

考え方は、「CMA株式管理」と似ていますが、流石は統計学者集団、手法(技法の方が近いかな)に統計学的数理処理が見られます。
統計学を駆使して宝物を掘り出すデーターマインニング手法で、詳しくは著書を購入読了して参考として頂きたいと思いますが、簡単には、ブラウン運動の中にも極短い時間現象の中では慣性の法則が成り立つと言う事のようです。

株式では「トレンドは継続する」、「上昇傾向は上昇が終了するまで持続する」は自明の法則で、それが何時までかが分からないという所に投資家の悩みがあり、ソフト制作者の越えるべき目標があるのですが。

割り箸を3本直列に並べて、最初の2本が直線なら3本目も直線で有る可能性が高いという事で、最初の2本が直線に近いかどうかを統計学の相関係数という手法を使って銘柄抽出をしているところが統計学者の手法たる所以です。
著書では、エクセルを使っての手法なので、エクセル表のセルに統計関数名(CORREL)を書けば済むので簡単ですが、データー株価はインターネットで入手しエクセルに貼り付けねば成りません。

著者は手作業で毎月月足株価を処理しているそうで、同手法をコンピュータ化して自動システムにして欲しい、どこかの証券会社がシステムを作ってサービスして欲しいと同書の中で述べています。

そこで「ハイハイ」と手を上げて作ってみました。
エクセル関数「CORREL」の方程式はあるのですが、そのような関数のプログラム内で利用できるものは無く、已む無く自作しました。
本年5月の「業績互助会」の立ち上げ以降、長く沈黙を守っていたのは、この相関関数の自作の為でした。

作ってみて、この7月は、実際に実取引で試してみました。

結果としての評価は未だ早いですが、押し競饅頭の込み合った中から一定方向へ走り出した集団を見付る手法としては効果あるようです。

線香花火のようにあっちこっち飛び回っている花火の中から打ち上げ花火を見付け出すと言っても良いかもしれません。

但し、何十本か束になった打ち上げ花火の中で、どれがどこで軌道を反れるかまでは分かりません。

勢いで夜空に上がって行くのを見付けられるけれども、それが、どこかで不発弾に成るか、横風で軌道を逸れるかまでは分かりません。

矢張り、「株式管理」に搭載の各種技法で軌道を見守り軌道を逸れたら火傷しない内に花火を消す手法を組み合わせるのが大切です。

手法としては、先ず2本の割り箸の真っ直ぐのを見付けます。


「株式管理」立ち上げ画面のメニューの「F4リスト作成」を選びます。



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銘柄リスト作成」画面のメニューの「F6リニア相関法」を開きます。



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「LINER法」の画面が開きます。

銘柄リストの選択



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活動銘柄・保留銘柄又は両方を選びます。



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抽出処理対象足を選びます。



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検索期日を指定します。



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週足の場合は検索期日の金曜日、月足の場合は月末立会日での検索となります。  

データー数



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基準は繋がった割り箸2本の端っこなので「3」と成ります。

検索結果の登録先リストを選びます。



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選択した登録先は、過去の登録銘柄を全て自動初期化(削除)して、今回の検索銘柄を収納します。
昇銘柄・下降銘柄を選んだ時は、上昇銘柄は上昇銘柄リストに下降銘柄は下降銘柄リストに収録されます。
その他の、銘柄リストでは、上昇下降両方が登録されます。

銘柄抽出を実行します。



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検索結果が表示されます。



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検索結果の項目別ソートが出来ます。



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銘柄チャートを表示してみます。

対象となる相関係数1.0の銘柄は、この例の場合19銘柄ありました。
抽出銘柄は、相関係数順に並んでいます。

相関係数1.0の銘柄をクリックしてみます。

画像の説明

チャート画面の銘柄データーの中に、相関係数1.0が表示されています。
銘柄は抽出銘柄のソーと順に並んでいるので、「↓」Keyで順次表示が出来ます。

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